۴ استراتژی معاملاتی با میانگین متحرک‌ها
مقدمه:
میانگین متحرک‌ها (MA) اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال محبوبی هستند که داده‌های قیمت را در یک دوره زمانی مشخص کاهش می‌دهند. آن‌ها را می‌توان در استراتژی های معاملاتی برای شناسایی بازگشت‌های احتمالی روند، نقاط ورود و خروج، سطوح حمایت/مقاومت (S/R) و موارد دیگر مورداستفاده قرار داد. این مقاله استراتژی‌های معاملاتی مختلف را با میانگین‌های متحرک، نحوه عملکرد آن‌ها و بینش‌هایی که می‌توانند ارائه دهند، بررسی می‌کند.
چرا استراتژی‌های معاملاتی با میانگین متحرک‌ها؟
میانگین متحرک‌ها می‌توانند با تثبیت داده‌های قیمت، نویز بازار را فیلتر کنند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای بازار را به‌طور مؤثر شناسایی کنند. معامله‌گران همچنین می‌توانند با مشاهده تعاملات بین میانگین‌های متحرک چندگانه، ممنتوم بازار را بسنجند. علاوه بر این، انعطاف‌پذیری میانگین متحرک‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌ها را با شرایط مختلف بازار تطبیق دهند.
1. کراس آور دو میانگین متحرک
استراتژی کراس آور میانگین متحرک دوگانه شامل استفاده از دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف است. معامله‌گران معمولاً ترکیبی از میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت، مانند MA 50 روزه و MA 200 روزه را به کار می‌گیرند. به‌طورمعمول، میانگین متحرک‌ها از یک نوع هستند، مانند دو میانگین متحرک ساده (SMA)، اما می‌توانید از انواع مختلفی مانند SMA همراه با میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کنید.
در این استراتژی معاملاتی، معامله‌گران به دنبال کراس آوری بین میانگین‌های متحرک هستند. سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالای میانگین متحرک بلندمدت (همچنین به‌عنوان تقاطع طلایی شناخته می‌شود) عبور کند که نشان‌دهنده یک فرصت خرید بالقوه است. برعکس، سیگنال نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از زیر میانگین متحرک بلندمدت (همچنین به‌عنوان تقاطع مرگ نیز شناخته می‌شود) عبور می‌کند و نشان‌دهنده یک فرصت فروش بالقوه است.
2. روبان میانگین متحرک
روبان میانگین متحرک ترکیبی از چندین میانگین متحرک با طول‌های مختلف است. یک روبان می‌تواند از چهار تا هشت SMA تشکیل‌شده باشد، اما تعداد دقیق ممکن است بسته به اولویت‌های فردی متفاوت باشد. فواصل بین MA ها را نیز می‌توان متناسب با محیط‌های معاملاتی مختلف تنظیم کرد. برای مثال، روبان پیش‌فرض از چهار SMA با 20، 50، 100 و 200 دوره تشکیل‌شده است.
این استراتژی معاملاتی شامل ردیابی افزایش‌ها و کاهش‌های روبان میانگین متحرک می‌شود. به‌عنوان‌مثال، یک روبان در حال افزایش که در آن میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از میانگین‌های طولانی‌تر در طول افزایش قیمت‌ها فاصله می‌گیرند، روند تقویت بازار را نشان می‌دهد. برعکس، یک روبان کاهشی که در آن میانگین‌های متحرک همگرا هستند یا همپوشانی دارند، یک تثبیت یا پول بک را نشان می‌دهد.
3. میانگین متحرک پاکت نامه‌ای
استراتژی معاملاتی با میانگین متحرک پاکت نامه‌ای از یک میانگین متحرک استفاده می‌کند که توسط دو مرز (پاکت) با درصد مشخصی در بالا و پایین آن احاطه‌شده است. میانگین متحرک مرکزی می‌تواند بسته به اینکه معامله‌گر چه میزان حساسیت را برای آن لازم می‌داند، SMA یا EMA باشد، ستاپ های رایج از یک SMA 20 روزه استفاده می‌کنند که پاکت‌ها در فاصله 2.5٪ یا 5٪ از آن قرار دارند. این درصد ثابت نیست و می‌توان آن را بر اساس نوسانات بازار تنظیم کرد تا نوسانات قیمت بیشتری را به دست آورد.
این استراتژی معاملاتی می‌تواند برای تعیین شرایط اشباع خرید و اشباع فروش بازار مورداستفاده قرار گیرد. هنگامی‌که قیمت از بالای پاکت بالایی عبور می‌کند، نشان می‌دهد که دارایی ممکن است اشباع خرید باشد که نشان‌دهنده یک فرصت فروش بالقوه است. برعکس، اگر قیمت از زیر پاکت پایینی عبور کند، به این معنی است که ممکن است دارایی اشباع خرید داشته باشد که نشان‌دهنده یک فرصت خرید بالقوه است.
مقایسه میانگین متحرک پاکت نامه‌ای با باندهای بولینگر (BB)
باندهای بولینگر (BB) شبیه میانگین متحرک‌های پاکت نامه‌ای هستند، هر دو معمولاً از یک SMA مرکزی 20 روزه و دو محدوده در بالا و پایین آن استفاده می‌کنند. علیرغم رویکرد مشابه، این اندیکاتورها دارای تفاوت‌هایی هستند.
میانگین متحرک‌های پاکت نامه‌ای از دو محدوده استفاده می‌کنند که با درصد مشخصی بالاتر و پایین‌تر از میانگین متحرک مرکزی تنظیم‌شده‌اند. در مقابل، باندهای بولینگر از دو باند استفاده می‌کنند که دو انحراف معیار از میانگین متحرک مرکزی فاصله دارند.
به‌طورکلی، هر دو BB و میانگین متحرک پاکت نامه‌ای را می‌توان برای شناسایی شرایط بازار بالقوه اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کرد، اما ازنظر بصری، آن‌ها این کار را به روش‌های کمی متفاوت انجام می‌دهند. میانگین متحرک‌های پاکت نامه‌ای سیگنال‌هایی را زمانی که قیمت از بالای یا زیر پاکت‌ها عبور می‌کند، ارائه می‌کنند. باندهای بولینگر همچنین می‌توانند شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را با نزدیک شدن یا دورتر شدن قیمت از باندها پیشنهاد دهند. بااین‌حال، BB درحالی‌که دو باند منقبض یا منبسط می‌شوند، بینش بیشتری در مورد نوسانات بازار ارائه می‌کند
4. همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD)
MACD یک اندیکاتور تکنیکال است که از دو خط اصلی تشکیل‌شده است: خط MACD و خط سیگنال که یک EMA 9 دوره‌ای خط MACD است. تعاملات بین این خطوط و هیستوگرام که نشان‌دهنده تفاوت بین آن‌هاست، این استراتژی معاملاتی را برای تجزیه‌وتحلیل تغییرات در ممنتوم بازار و بازگشت‌های روند بالقوه مؤثر می‌کند.
معامله‌گران می‌توانند از واگرایی‌های بین MACD و پرایس‌اکشن برای تشخیص بازگشت‌های احتمالی روند استفاده کنند. واگرایی‌ها می‌توانند صعودی یا نزولی باشند. در یک واگرایی صعودی، قیمت کف های پایین‌تر را تشکیل می‌دهد درحالی‌که MACD کف های بالاتر را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده بازگشت بالقوه به سمت صعودی است. برعکس، در یک واگرایی نزولی، قیمت سقف‌های بالاتری را تشکیل می‌دهد درحالی‌که MACD سقف‌های پایین‌تری را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده بازگشت احتمالی به سمت نزولی است.
علاوه بر این، معامله‌گران ممکن است از کراس آور های MACD استفاده کنند. هنگامی‌که خط MACD از خط سیگنال از پایین عبور می‌کند، ممنتوم صعودی را نشان می‌دهد و یک فرصت خرید بالقوه را نشان می‌دهد. برعکس، زمانی که خط MACD به زیرخط سیگنال می‌رسد، ممنتوم نزولی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده یک فرصت فروش بالقوه است.
کلام آخر:
استراتژی‌های معاملاتی با میانگین متحرک‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندهای بازار، تغییرات ممنتوم و موارد دیگر را تجزیه‌وتحلیل کنند. بااین‌حال، تکیه صرف بر این استراتژی‌ها ممکن است به دلیل تفسیر به رأی آن‌ها خطرناک باشد. برای کاهش ریسک‌های بالقوه، معامله‌گران ممکن است این استراتژی‌ها را با سایر روش‌های تحلیل بازار ترکیب کنند.
برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. صفحه ورود و ثبت نام